[求助]关于协整问题

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收藏 2007-02-04

假如我需要检验y,x1,x2,x3,x4是否存在协整关系，其中y,x1,x2,x3均为I(1)，x4为I(0)，我能够检验变量之间的协整关系吗？如果y,x1,x2,x3存在协整关系，那么y,x1,x2,x3,x4是否也存在协整关系？请高手赐教！！

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2007-2-4 16:25:00

不能吧。通常我们所说的协整都是指单整阶数相同的变量之间的关系，而且一般就是指I(1)变量。如果单整阶数不同，也有可能存在协整关系，那是多重协整的情况，但多重协整也是指有的变量是I(1)，有的变量是I(2)的情况，没有加入I(0)变量的。

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2007-2-5 06:32:00

只要线性I(1)之和是I(0),应该就符合定义了..

[此贴子已经被作者于2007-2-5 6:33:25编辑过]

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2007-2-7 16:44:00

谢谢！！

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2007-2-7 23:07:00

应该能！！

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