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2012-03-21
我先对序列建立了ARMA模型,对其残差进行检验发现无论是低阶或是高阶都存在ARCH效应
于是 建立ARCH模型,可拟合了多个模型后发现  只有ARCH(2)的系数是通过检验的,但是对该模型的残差进行LM检验发现从2阶开始还是存在ARCH效应
如果建立GARCH等模型,如GARCH(2,3)  则这些模型系数对应的P值就较大,几乎都大于0.1 ,如GARCH (-1)和GARCH(-3)是不能通过检验的,GARCH(-2)项是通过检验的,但是对其进行LM检验时,发现已经不存在ARCH效应了
这是怎么回事呀,求指点,要怎么处理呀  多谢啦
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2012-12-25 14:28:39
一般GARCH(1,1)就可以了
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