全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管考证 金融类
9326 12
2012-04-02
39. 在多期二叉树模型中,已知:
(1) 非分红股票当前价格为100 元,每年后股票价格可能上升10%或者下降
5%;
(2) 基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103 元;
(3) 市场无风险连续复利为4%。
为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为( )元。
(A) -61
(B) -37
(C) 0
(D) 37
(E) 61
这里面的复制期权是是什么意思,可以求出看涨看跌期权价格但不知道题目让我求的是什么
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-4-2 16:22:15
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-2 16:55:27
thank you
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-3 11:13:37
这个题的精算资格考试用书上讲过的 就在P201 我算出来是 -61.02295924 不知楼主算出来没?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-3 11:22:45
意思没表述清楚 是这个题的思 想 P201页有 题没有 人大论坛好像把思 想二字和谐了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-3 17:16:58
谢谢了,我再看看
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群