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含多个量测方程的状态方程模型（卡尔曼滤波）怎么估计？
酱油哥哥
9345 7
2012-05-01
含两个或多个量测方程的状态方程模型（卡尔曼滤波）怎么用Eviews估计？

刚开始接触这个，老是报错，说是near singular matrix！！！！


请大侠帮忙！
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ermutuxia
2012-5-2 10:37:01
量测方程右端不允许包括量测变量的当期和未来值。对于量测方程你要定义好方程的误差和误差的方差。
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shando
2012-5-2 15:30:10
状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测方程和状态方程，其初始值的选择较难，选择不好往往是所有参数似乎都显著，而所估计的参数值却不符合经济现实。
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酱油哥哥
2012-5-2 16:24:56
shando 发表于 2012-5-2 15:30
状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测 ...
谢谢！

好像初始值的设置也会导致上述问题！
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clean0water
2014-4-11 11:05:06
shando 发表于 2012-5-2 15:30
状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测 ...
请问大侠，状态方程中的初始值X0和初始方差P0是怎么设置的呢？R0和Q0又是怎么确定的啊~K和Q，R的变化，对算法的精度会有怎样的影响？谢谢了哈
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jingzhiyun
2015-4-7 22:56:18
楼主的问题解决没有啊，我也遇到了同样的问题。
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