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请教关于floating-rate bond 的duration的问题!
楼主
winnie66
6473
2
收藏
2012-05-10
Notes (book 4) Risk associated with investing in bonds部分的习题中有说到:the duration of a floating-rate bond is higher the greater the time lag until the next coupon payment/reset date。请问这是什么原理?谢谢大家!!!
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全部回复
沙发
bobojin
2012-5-10 23:22:22
因为floating rate的risk更高啊,duration当然更高了
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藤椅
vinceyao
2012-5-15 22:54:02
因为duration是int rate risk, 在下一调整期到来之前interest risk是最高的
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