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GARCH模型分析股票收益率,序列为非相关,请问如何做LS回归分析?如何设定变量和参数
楼主
qiuqiongzhu123
1787
1
收藏
2012-05-25
本人初学者,用GARCH模型来分析和预测股票收益率,通过相关分析得到序列为非自相关的,请问如何做LS回归分析?如何设定变量和参数呢?
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沙发
ermutuxia
2012-12-14 20:21:28
s是序列平方具有自相关
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