存在一阶单整和1个协整关系，但是格兰杰因果都不能成立？

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收藏 2012-09-26

请问各位大侠，有没有碰过一种情况，五个解释变量和一个被解释变量，存在一阶单整和1个协整关系（ＪＪ检验），但是格兰杰因果的结果显示五个解释变量都不是被解释变量的原因？

如果这样，所谓的协整关系所代表的长期均衡关系又有何意义呢？

格兰杰因果的结果究竟是长期还是短期的呢？

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xiaoqiang1789

2012-9-26 19:49:04

格兰杰因果检验不注重长期和短期，主要强调一个变量X的滞后期是否对另一变量Y的当前产生影响，若是则称X是Y的格兰杰因。而协整关系表示从长期看他们之间存在均衡关系，和格兰杰因果没有必然的联系。即格兰杰因果和协整侧重点不一样，你根据你的需要选就可以了。

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bidaning

2012-9-26 20:14:19

granger和协整没有必然联系

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haoyun010

2012-9-26 21:45:13

同意楼上所言。格兰杰主要是检验变量之间是否构成因果关系，而协整检验结果主要是考察变量之间是否存在长期的均衡关系。

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43263687

2012-9-28 08:52:15

haoyun010 发表于 2012-9-26 21:45
同意楼上所言。格兰杰主要是检验变量之间是否构成因果关系，而协整检验结果主要是考察变量之间是否存在长期 ...

谢谢各位大侠，还有另一个问题。如果协整关系存在，是否需要做什么检验，把可能不显著的变量从协整关系中抹掉呢？谢谢

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haoyun010

2012-9-28 21:15:56

43263687 发表于 2012-9-28 08:52
谢谢各位大侠，还有另一个问题。如果协整关系存在，是否需要做什么检验，把可能不显著的变量从协整关系中 ...

可以如此操作，若存在唯一的协整关系，从协整检验的结果中便可以得到一个最终正规化后的协整方程。需要选择的变量根据研究问题的目标来确定。

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