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2012-10-03
我想用月度数据建一个VEC模型       ,首先通过了通过ADF检验          用var的leg length criteria  判断显示滞后期选13最好,


        做协整时滞后选12 ,但发现没有协整关系,我试着减少滞后期,滞后期小于等于10时都有协整关系,滞后期为10有2个协整关系。
       请问这种情况是否就判断为:
         (1)没有协整关系?不能做VEC?
       (2) 可否滞后期选10 去做VEC?
      (3) 还有如果不能做VEC的话,我接下来是否改成var ?或者咋处理?
     我是个初学者,请各位大侠帮帮忙?谢谢
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2012-10-3 22:08:15
路过,关注一下。
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2015-11-10 15:25:07
1.一般平稳做VAR 协整做VEC
2.同阶单整既可以做协整
月度数据滞后期13~~这个滞后期有点长吧
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