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关与VEC 的协助和滞后期的问题
楼主
lphy2010
1450
2
收藏
2012-10-03
我想用月度数据建一个VEC模型 ,首先通过了通过ADF检验 用var的leg length criteria 判断显示滞后期选13最好,
做协整时滞后选12 ,但发现没有协整关系,我试着减少滞后期,滞后期小于等于10时都有协整关系,滞后期为10有2个协整关系。
请问这种情况是否就判断为:
(1)没有协整关系?不能做VEC?
(2) 可否滞后期选10 去做VEC?
(3) 还有如果不能做VEC的话,我接下来是否改成var ?或者咋处理?
我是个初学者,请各位大侠帮帮忙?谢谢
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沙发
迦太基
2012-10-3 22:08:15
路过,关注一下。
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-10 15:25:07
1.一般平稳做VAR 协整做VEC
2.同阶单整既可以做协整
月度数据滞后期13~~这个滞后期有点长吧
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