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2007-04-30

小女子正在写毕业论文,在做计量分析的时候遇到了困难

请各位大虾帮帮忙,感激不尽:

最小二乘法,时间序列,一个方程,6个自变量

回归出来,决定系数是0.72,DW值在1.8左右

但6个自变量的参数估计值都不能通过显著性检验

并且其中有两对的相关系数都在0.94以上(默哀)

而且受论文所迫,偶还不能把不显著的变量给剔除去

也就是说,最后必须要出来一个方程,包含这6个自变量并且每个变量的参数估计都要显著

偶是计量白痴。。。身边也没有可以请教的人。。。实在不知道该怎么办了

另:偶曾问过一位高人,他给的方法是这样的

把不显著的变量剔除,比如说X4,X6,

如此再做回归,方程为Y=C1*X1+C2*X2+C3*X3+C5*X5+C

回归出的各参数估计值都显著

然后做变量代换,令:Y1=Y+C1*X1+C2*X2+C3*X3+C5*X5+C (1)

再对Y1和X4,X6做回归

出来的方程为:Y1=C4*X4+C6*X6+C (2)

然后把方程1代入方程2,再变形为标准形式即可

不知这种方法可行不?请各位多加指点

拜谢

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2007-4-30 22:15:00
对变量取对数看一看结果如何,另外你的样本容量是多少呀,使用了六个变量?
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2007-5-1 01:40:00

ls是好人的说

样本容量,1952-2005,54。。。

取对数后,原来六个都不显著的变量减少为四个,决定系数降为0.5

因为之后还要对模型参数进行经济学上的解释,包括外部性,规模效益,边际生产力之类的

取对数后就不太方便解释分析了。。。泪奔

继续SOS:还有什么办法吗?

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2007-5-1 13:04:00

很少有模型直接拿6个序列进行回归就很完美的吧....几乎是没有的吧...

你的模型是只要线性回归就解决问题的?那这样的回归也不能说明啥问题吧.

而且序列本身平稳不平稳影响也很大的,不是只要是数据就可以拿来回归的.

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2007-5-1 15:12:00

事实上是7个序列。。。

对各变量都已进行了单位根检验,只有一个是不平稳的,一阶差分后平稳

至于说明问题,那是因为这个回归只是第一步。。。还有后续工作

所以不能把不显著的变量剔除。。。无限怨念中

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2007-5-1 16:53:00

所有的序列求平均值,使用横截面的OLS;或者使用Var模型试一下。

[此贴子已经被作者于2007-5-1 16:53:07编辑过]

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