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首先应该是进行unit root的分析
如果分析发现没有unit root那就是说数据是stationary的 不需要进行cointegration test
如果发现有unit root 表明是non-stationary variable
如果想分析他们之间是否有stable relation ,then use cointegration test
of course, it needs to consider other specific situation
如果不进行unit root test 将会出现伪回归，线性回归的结果将不会有任何意义。因此进行线性回归前必须对所有时间序列进行单位根检验。
376092415 发表于 2010-4-16 16:25 对时间序列数据进行建模首先检验序列是否平稳，若序列都平稳就可以直接做回归若虚列不平稳必需进行平稳性检验，如果序列是同阶单整就可以进行建模，若序列不同阶单整则不可以进行协整检验?
贝叶斯高手 发表于 2010-9-24 12:46 只有在时间序列是平稳的情况下，我们所作的线性回归才具有意义。如果通过unit root test,time series 不平稳 ...
wenccll 发表于 2010-2-17 12:49 5# mangyi 不平稳时协整
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