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如何在sas中做条件方差的预测
楼主
jamgromin
2116
1
收藏
2007-07-14
在sas的输出项中有cpev表示输出条件方差预测,但是这里的条件只是考虑到误差项的自回归(AR),那我现在要做的是arch和garch的方差预测,程序该是什么呢?还有EGarch和TGarch的预测又该怎么做呢?在评价Garch模型族的准确性时,我们要考虑的实际波动率该用什么来表示呢?
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沙发
skkxiaoyao
2009-5-7 19:59:00
同样迷惑,好像王振龙的那本书里的光盘里有,谁知道光盘在哪里能下到啊
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