估计完模型后的条件方差问题

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收藏 2013-08-07

我现在估计完了GARCH模型，可是不会看条件方差，看到有人说用predict, 请问predict后边应该加什么才能得到条件方差呢

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2013-8-7 11:35:02

最好看手册上面arch命令里面的arch postestimation 里面对predict的介绍

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2013-8-11 10:38:32

在对GARCH（1,1）模型估计完后，输入命令predict ht ,varince ht就是条件方差. predict et ,res et是均值方程的残差。输入命令sum et ,detail 观察数值。zt=et/sqrt(ht) 标准化残差，检验标准化残差后是否服从正态分布。

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2013-8-12 16:12:40

李小瑜发表于 2013-8-11 10:38
在对GARCH（1,1）模型估计完后，输入命令predict ht ,varince ht就是条件方差. predict et ,res et是均 ...

这个方差会不会有时成很大的数据？我有时得到天文数字。。。

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