看到大家都对"动态面板分析"比较感兴趣,把我近期相关论文献丑,敬请各位"大家"不吝指教!

本文基于1995-2004年14家国内银行面板数据，运用非平稳面板方法实证研究我国银行市场结构(集中度)与效率。研究发现：市场结构动态变化在银行效率的动态变化中有显著的正相关关系，随着滞后项增加其显著性水平有一个不断提高的趋势，市场结构动态调整会持续长久地影响银行效率的变动；总资产、权益资本与银行效率则负相关关系，贷款余额与银行效率是正相关关系，净利润因为共线性已经去掉，其显著性水平不断下降；银行存款在银行效率动态调整的作用不是太明显；除银行存款以外，其余变量都是银行效率“统计”的因。通过面板VAR分析，各变量显著性水平相比前两种方法都有很大的提高，这说明“纯粹”影响显著地提高模型的解释能力，但回归系数都相比之前有显著地减少，同时净利润因为“纯粹”影响的分解，其共线性已经不存在，却显著地影响银行效率。

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