中国没有股指期权，那如何实现Delta对冲？ - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

中国没有股指期权，那如何实现Delta对冲？

3894

4

收藏 2012-12-10

如题。BS公式都是针对期权的，但是中国没有期权。这样的话那些希腊值的调整都是如何操作呢？比如Delta，theta，vega等等

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-12-10 15:20:23

也很想知道！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-12-10 16:58:08

等高人解答!想了解！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-6-25 21:29:28

没有期权无法完全对冲delta风险，一般的做法是使用复制期权，用现货尤其是期货对冲，但成本依然比期权高
因为只有期权可以完全覆盖到波动率

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

菜地守望者

2015-6-26 16:04:20

期货可以对冲delta，但其他的就不好弄了，还是期权最灵活

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群