如题，一个是ar（2）模型， 一个是ar（2）的garch（1,1）模型。 用的数据都一样。前者R方0.82，AIC 1.53;后者R方0.799，AIC 1.338。根据AIC的定义不可能发生这种事啊。
根据AIC的定义 AIC=-2LOG(L)/T+2n/T，其中L为对数似然函数的极大值，计算公式是-2log(L)=T*LOG(2π）+T*LOG(δ^2)+(1/δ^2), T为可用的观测值个数,n是待估参数个数，δ^2为残差平方和。在T相等，δ更大，n更大的情况下，后者的AIC应该不可能更小啊。菜鸟求解释。