关于BEKK模型的结果解释

五郎

2803

收藏 2013-04-04

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一个非常菜鸟的问题。请大家帮助。
两变数x，y的因果性检验，用VAR-GARCH模型，winrats的BEKK做的结果如下。

Variable                      Coeff    Std Error    T-Stat    Signif
************************************************************************************
1.  x{1}                      0.102171740  0.027092231    3.77126  0.00016243
2.  y{1}                      0.003976769  0.003502480    1.13542  0.25620142
3.  Constant                   0.000009695  0.000015162    0.63942  0.52255256
4.  x{1}                      -0.227416433  0.078940197    -2.88087  0.00396579
5.  y{1}                      0.040532011  0.019186282    2.11255  0.03463916
6.  Constant                   0.000192349  0.000123974    1.55153  0.12077459
7.  C(1,1)                      0.000220330  0.000019706    11.18058  0.00000000
8.  C(2,1)                      -0.000248049  0.000178291    -1.39126  0.16414563
9.  C(2,2)                      0.000638715  0.000092629    6.89542  0.00000000
10. A(1,1)                      0.547527609  0.008301602    65.95446  0.00000000
11. A(1,2)                      -0.082332560  0.056683900    -1.45249  0.14636658
12. A(2,1)                      0.011465373  0.003905594    2.93563  0.00332873
13. A(2,2)                      0.216417514  0.016887683    12.81511  0.00000000
14. B(1,1)                      0.872624033  0.002689327 324.47669  0.00000000
15. B(1,2)                      0.026165464  0.017365161    1.50678  0.13186725
16. B(2,1)                      -0.002984686  0.001528545    -1.95263  0.05086330
17. B(2,2)                      0.971241253  0.004401043 220.68431  0.00000000

红色部分是VAR平均方程式的系数，请问系数代表的意思。在下面公式中分别代表那个系数。

谢谢。