发现平时看书啥都会，真的到了实践中问题才慢慢出现！

我现在在做一个模型，原始的收益率序列rSH。
我对rSH做了ARIMA，结果为MA（1）。我先把MA（1）模型的残差写为resSH。

我想进一步拟合GARCH模型，却发现了问题：
1.ARCH效应到底应该是针对ARIMA拟合后残差resSH检验的，还是针对原始序列rSH检验的？
一般的书上例子都是直接拿来做ARCH，但也见过AR(1)-GARCH(1,1)的

2.我对序列做了如下检验：
a.McLeod.Li.test(y=rSH)：拒绝原假设，p<.05，有ARCH效应
b.Box.test(rSH, type='Ljung-Box', lag=6, fitdf=1)：拒绝原假设，p<.05，有ARCH效应
c.McLeod.Li.test(y=resSH)：接受原假设，p在0.8-1，无ARCH效应
d.Box.test(resSH, type='Ljung-Box', lag=6, fitdf=1)：拒绝原假设，p<.05，有ARCH效应
通过以上，原始序列rSH有ARCH效应已经没问题了。可是c和d的结论怎么会完全相悖呢？


小弟先谢过各位大神！