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论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
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2013-09-23
QQ图片20130923125607.jpg
这个题没有无风险利率啊,这下子怎么解决!!!!!
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2013-9-23 17:23:30
7.33
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2013-9-23 22:08:08
kanghu520 发表于 2013-9-23 17:23
7.33
怎么解的???   求指教啊!!!   没有 无风险利率  怎么用B——S模型啊!!!!
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2013-9-23 22:55:50
hahaphaha 发表于 2013-9-23 22:08 怎么解的??? 求指教啊!!! 没有 无风险利率 怎么用B——S模型啊!!!!
你哪来这么多问题(-.-)。。自己查资料去。
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2013-9-23 22:57:12
恩佐大叔 发表于 2013-9-23 22:55
你哪来这么多问题(-.-)。。自己查资料去。
送你一个字 滚!!!!!!!!!
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2013-9-23 23:03:39
注意其实无风险利率R等于任何数都不影响计算结果,因为注意条件(2)是S/(K*exp(-R*T))=1.35,你会发现B-S公式中d1的分子正好需要计算 ln(S/K)+R*T,这不就是ln(1.35)吗?而且B-S公式中没有其他地方要用到R了。所以,R不论多少都不影响答案。
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