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小白问题,第一次用VAR模型
楼主
effiemore
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2013-11-02
第一次用VAR模型,有一个问题很困扰。我的四个变量都是I~(1)的。我要做johansen检验,就要先确定VAR的阶数。这样我就先得到了一个var的回归结果。然后我又进行了johansen检验,得到了一个协整方程。问题是:我现在要进行分析,我到底应该对那个结果进行分析?是我之前得到的那个var的方程,还是johansen的这个协整关系?? 求指教~!
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沙发
liuyang721
2013-11-3 10:38:39
用VECM,estimate VAR那里改成Error correction model,上面cointegrqtion里面选择正确的structure,输入johansen test里的rank
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