经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
金融投资论坛 六区
›
金融学(理论版)
›
金融工程(数量金融)与金融衍生品
EWMA与GARCH的区别,推荐
楼主
啊阳
13265
1
收藏
2013-11-03
悬赏
20
个论坛币
已解决
EWAM模型与GARCH模型的具体 区别是什么呢。除了估计参数的差别。还有什么目前针对期权交易比较好的波动率统计模型呢?
最好能有带VB代码的excel。看过,option pricing volatility,没有excel。Jhon Hull的options futures and derivatives 毕竟是入门。。请高手提供资料和回答呀。
跪求。
最佳答案
Chemist_MZ
查看完整内容
EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1,GARCH小于1,但是也有integrated garch (IGARCH)也可以是1。 这种具体的专题你得去查paper,我也不是很有研究,毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情,仁者见仁智者见智。 best,
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
Chemist_MZ
2013-11-3 01:16:31
EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1,GARCH小于1,但是也有integrated garch (IGARCH)也可以是1。
这种具体的专题你得去查paper,我也不是很有研究,毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情,仁者见仁智者见智。
best,
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
GARCH中的F值问题
求教:GARCH结果问题
GARCH 用口语怎么读呢?
sas中实现向量garch
GARCH的再实现问题
求助!用GARCH-EWMA预测金价的一系列问题
garch 预测问题
arch(1)模型和garch(1,1)模型的问题
GARCH问题
Garch 模型的预测香港股价
栏目导航
金融工程(数量金融)与金融衍生品
金融学(理论版)
学术道德监督
制度经济学
创新与战略管理
经济金融数学专区
热门文章
从数据仓库到智能取数:CDA数据分析师视角下 ...
从指标罗列到体系赋能:CDA数据分析师视角下 ...
CDA数据分析脱产就业班在2026年3月7日开班了 ...
统计学基于python课件
stata里如何对面板数据进行Fractional Logi ...
AI Hermes agent安装操作步骤附原生态Herme ...
A Practical Guide to Logistic Regression ...
财大精选裸K交易法,必属佳品
疲惫的真相([美]史蒂文·R. 冈德里)
艾伯特·赫希曼的《经济发展战略》
推荐文章
五一充电,学术突围!四大AI赋能王牌课程, ...
关于学术研究和论文发表的一些建议
几种免费下载文献的方法----我的文献应助经
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群