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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
13163 1
2013-11-03
悬赏 20 个论坛币 已解决
EWAM模型与GARCH模型的具体 区别是什么呢。除了估计参数的差别。还有什么目前针对期权交易比较好的波动率统计模型呢?
最好能有带VB代码的excel。看过,option pricing volatility,没有excel。Jhon Hull的options futures and derivatives 毕竟是入门。。请高手提供资料和回答呀。

跪求。

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Chemist_MZ 查看完整内容

EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1,GARCH小于1,但是也有integrated garch (IGARCH)也可以是1。 这种具体的专题你得去查paper,我也不是很有研究,毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情,仁者见仁智者见智。 best,
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2013-11-3 01:16:31
EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1,GARCH小于1,但是也有integrated garch (IGARCH)也可以是1。

这种具体的专题你得去查paper,我也不是很有研究,毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情,仁者见仁智者见智。

best,
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