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2014-04-11
一般的VAR模型中,VAR=W*a*标准差*根号t,其中W是原始财富值,a是在一定置信水平下的偏离,t是时间间隔,但是我不太明白为什么要用根号t啊,教材中也没有详细说明,求各位指点迷津

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