一家美国公司想采用CME的期货合约来对冲澳元的风险暴露。假定美国和澳大利亚的无风险利率分别是r和f，假定r和f是常数，公司采用在T到期的合约来对冲时间t的风险暴露，证明：最佳对冲比率为e*(f-r)(T-t)