Because the the underlying is correlated with the interest rate?

个人愚见，你可以这么想。
之前相同是因为利率固定，这样，远期和期货合约流动性的不同就不再有意义了。
现在利率波动了，作为流动性强的期货合约就会有优势，这个优势将通过价值体现。

LZ，期货和远期的区别之一在于保证金制度。

期货有保证金，远期则没有。根据期货价格的波动，保证金也将变动（marked--to-market）。所以在进行合约估值的时候，每一步净变动（所产生净现金流）的折现的无风险利率都是随机的。

远期不同，他的估值只要期末现金流减去期初折现即可（这个时候的折现率不一样），所以导致他们价值不一。

如果利率不变，这两个合约价格应该是相同的。最简单的情况是利率为0，则两个的价值相等。

因为期货的损益是每天结算的，也就是说每天都有现金流，而远期的损益是到期日一次性结算的，所以利率的浮动对于两种资产的现金流的现值即价格有很大的影响。

经济角度上看，原因在于保证金制度，期货是有逐日盯市的制度

从模型角度上来说，2楼是对的。不过我觉得更准确地说，应当是在风险中性测度下相关。