做GARCH模型时，方差方程系数和大于1，应该怎么处理 - 经管之家

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做GARCH模型时，方差方程系数和大于1，应该怎么处理

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收藏 2014-05-20

上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？

并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。
求大神帮忙

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2014-5-21 10:11:53

希望论坛里的大神帮帮忙，不要沉下去啊

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2014-5-21 10:53:38

r方太小了说明模型有问题吧~

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2014-6-13 18:07:22

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