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动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的计算
楼主
diligentsai
4052
1
收藏
2014-07-05
请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量,例如,在差分GMM中,是否为被解释变量的滞后
两阶以上的水平变量,加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量,加上外生变量的总和?常数项可否也作为自身的IV,因为我输入noconstant,IV数量少了1个。另外,还不是很了解什么叫做前定解释变量,它跟外生变量有什么不同,在模型中所扮演什么角色,为什么它的滞后项需要作为IV?最后,同样的模型,为什么DIF GMM与SYS GMM的工具变量个数会不一样?谢谢!
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全部回复
沙发
crystal8832
2014-7-6 20:00:50
这个的算法你最好看下书籍,对于差分方程和水平方程其工具变量的个数差一个,另外和滞后阶数有关。连玉君老师的资料里也有。
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