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求助~运用xtabond2得出的AR(1)很大，AR(2)是空值。。。

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收藏 2014-07-18

向各位牛人们请教一个问题~~初学Stata，然后最近因为研究需要又自学了xtabond2，可是运行结果显示AR(2)是. ,也就是没有数值。。。AR(1)大于5%

解释一下我的模型吧，本来有10年的被解释变量数据，但因为我使用了lnyit-lnyit-2，所以可使用的数据变成8年，然后我又以两年为一个period，这样又减少到4年。。。解释变量用的是xt-2,是滞后的，我先生成了滞后两期的解释变量，然后drop掉四年，生成了新的4个period，所以对于新的period来说虽然是Xt-2，但我还是有4个值而不是2个。

然后用了xtabond2, d L.d X(这里的X已经是滞后2期）gmm (L.d X , laglimits(1 1))，...

结果显示AR(1)p值大于5%，AR(2)为.

请问各位大牛这是怎么回事呢。。。先谢谢大家啦~~

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2014-7-18 15:17:09

AR是对数据貌似又做了进一步的差分之后的自回归系数，所以可能就是样本量不够导致的。

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2014-7-18 15:22:45

yucuiting 发表于 2014-7-18 15:17
AR是对数据貌似又做了进一步的差分之后的自回归系数，所以可能就是样本量不够导致的。

原来是这样~~谢谢你哦！

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2017-1-7 14:37:18

yucuiting 发表于 2014-7-18 15:17
AR是对数据貌似又做了进一步的差分之后的自回归系数，所以可能就是样本量不够导致的。

AR(1)为空，AR(2)大于0.1.这样能算通过自相关检验了吗？

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2017-5-6 10:25:14

yucuiting 发表于 2014-7-18 15:17
AR是对数据貌似又做了进一步的差分之后的自回归系数，所以可能就是样本量不够导致的。

您好，请问这个问题如何处理呢？

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2018-5-25 17:21:45

请问你的做出来了吗？我AR（2）也是.

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