最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程而考虑不到garch方程？求大神指点！
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syrzju 发表于 2015-6-22 15:18 同问，楼主这个问题解决了吗？
祝某某 发表于 2015-6-25 17:01 没有，一年了，没人理我，，，最后我就做个短期预测了事，短期不明显
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