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2008-09-03
<p>做了08真题,有两点困惑,请高手指点:</p><p>1、第27题,我选acde,答案b根据统计学,一样样本点的方差就是总体方差,怎么可能有n出现呢?</p><p>2、第28题,我只选ab。答案c,我算了好几遍,做出来是6/theta^2,c确实不对。theta的后验估计是(2n+2)/(x1+x2+...+xn+1),根据选项d和偶计算出的答案2.67,无论怎么样都算不到4.8。随后看了那个f(x|theta)的条件密度函数,越看越奇怪,求一个全积分居然不等于1。</p>
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2008-9-5 11:10:00
<p>1.是求当样本均值满足完全信度时,总体的变异系数应该满足什么条件。因为样本均值得方差是和总体的方差/n。所以最后的关系式里是有n出现的。</p><p>我觉得e这个选项好像不太对。应该在这个式子里不会出现n。应为样本均值的表达式里有一个1/n,而其标准差的表达式里也是一个1/n。应该是上下抵消了。</p><p>2.4.8的答案应该是对的。 用f(x|x1,x2,x3)求x的期望,就是4.8的结果。但是条件密度函数的积分不等于1,的确是个问题。本来应该是个伽玛分布的,不知道是不是疏忽了,多出了一个常数项。</p>
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2008-9-5 12:25:00
<p>多谢楼上,第27题b为什么对我知道了,e的话根据正确答案d的公式,泊松过程的均值是theta*E(X),方差等于theta*E(X^2),这个结论在风险理论证明过得。</p><p>那个4.8没理解真的,能否解释的详细一点。</p>
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2008-9-5 14:46:00
<p>但是E的答案中出现了n。我觉得满足完全信度的条件应该是和n无关的。</p><p>4.8 是这样来的。</p><p>用f(x|theta)dx * f(theta|x1,x2)dtheta = f(x|x1,x2)dtheta dx</p><p>然后用f(x|x1,x2)来求 E(x|x1,x2)这个就是结果了。</p><p>这个结果又等于,对&nbsp;E(x|theta) * f (theta|x1,x2)dtheta求积分。</p><p>E(x|theta)=6/theta^2&nbsp; f (theta|x1,x2)是B选项。<br/></p>
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2008-9-5 15:47:00
哦,懂了,我知道错在哪里了。多谢!n应该是有的,求均值的时候有一个1/n,标准差是1/根号n,不可能抵消的

[此贴子已经被作者于2008-9-5 15:47:35编辑过]

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2008-9-5 16:53:00
<p>样本均值的方差 = Var((x1+x2+……+xn)/n)= Var(x1+x2+……+xn)/n^2</p><p>因为是复合泊松分布,所以Var(x1+x2+……+xn)= theta*E(x^2)</p><p>所以样本均值得标准差应该是 square(theta*E(x^2))/n。应该不是1/根号n吧。<br/></p>
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