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请教下VAR或VECM中怎么做方差分解？
Bleachmoon23
2527 1
2015-02-26
另外对协整过程有点糊涂  比如ABC三个变量原始不平稳一阶差分后平稳  那么是该用VECM模型吗？
编程的时候是对差分后的数据做回归还是原始数据呢？谢谢！
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胖胖小龟宝
2015-7-9 15:25:11
个人觉得一阶差分平稳后需要做协整，然后可以考虑VEC，可以用原数据做回归。
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