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回归模型中残差项假定为t分布的情况下怎么对参数进行估计？
Lnydi
8059 11
2015-03-25
本人菜鸟一枚：在经典的线性回归中，残差项一般假设为正态分布用最小二乘法进行参数估计，在R中也很容易得到参数的估计值，
可是，当残差项不是正态分布该怎么办？


我现在要对数据进行回归分析，残差项设定为t分布，该怎么进行估计啊？在R中又如何实现呢？


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xddlovejiao1314
2015-3-25 19:02:06
当样本量足够大时，t分布是近似于正态分布的。
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Lnydi
2015-3-25 20:16:53
xddlovejiao1314 发表于 2015-3-25 19:02
当样本量足够大时，t分布是近似于正态分布的。
样本量比较小，而且老师要求的按照t分布进行分析
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xddlovejiao1314
2015-3-25 20:22:08
Lnydi 发表于 2015-3-25 20:16
样本量比较小，而且老师要求的按照t分布进行分析
额，我还没听过残差服从t分布怎么检验的。
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Lnydi
2015-3-25 20:27:05
xddlovejiao1314 发表于 2015-3-25 20:22
额，我还没听过残差服从t分布怎么检验的。
我看到有文献是设定误差服从t分布，然后用EM算法对参数进行估计的，只是不知道在R软件中怎么操作
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xddlovejiao1314
2015-3-25 20:31:22
Lnydi 发表于 2015-3-25 20:27
我看到有文献是设定误差服从t分布，然后用EM算法对参数进行估计的，只是不知道在R软件中怎么操作
额，你可以到R专区发帖问问哦。
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