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2015-04-02
悬赏 10 个论坛币 已解决
我带入两种日收益率数据,用xlsread做成矩阵,然后调用full_bekk_nvgarch(NUM,1,1),结果出来如下,怎么回事是??并没有outputs里的我要的HT协方差举证啊(因为我要求套保比率),到底是怎么回事?

求解答,其它帖子里还有20个论坛币,解决的话可以奉上全部~~~

rsyl.xls
大小:(67 KB)

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xxx.xls
大小:(67 KB)

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>> full_bekk_mvgarch(NUM,1,1)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Diagnostic Information

Number of variables: 5

Functions
Objective:                            scalar_bekk_mvgarch_likelihood
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)


Algorithm selected
   medium-scale: Quasi-Newton line search


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
End diagnostic information

                                                         Gradient's
Iteration  Func-count       f(x)        Step-size      infinity-norm
     0           6          1457.45                     6.69e+003
     1          30          1451.35   2.59541e-007      1.31e+003  
     2          36          1450.36              1      1.17e+003  
     3          42          1445.34              1            700  
     4          48          1445.12              1            433  
Optimization terminated: relative infinity-norm of gradient less than options.TolFun.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Diagnostic Information

Number of variables: 11

Functions
Objective:                            full_bekk_mvgarch_likelihood
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)


Algorithm selected
   medium-scale: Quasi-Newton line search


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
End diagnostic information

                                                         Gradient's
Iteration  Func-count       f(x)        Step-size      infinity-norm
     0          12          1445.12                     4.61e+003
     1          84          1444.69   1.12156e-008            905  
Optimization cannot make further progress:
relative change in x less than options.TolX.

ans =

    0.1777
    0.1670
    0.0356
    0.0956
    0.0000
   -0.0000
    0.0956
    0.9868
    0.0001
   -0.0000
    0.9869






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kimility 查看完整内容

[NUM,TXT,RAM]=xls('data')% = full_bekk_mvgarch(NUM,1,1)
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2015-4-2 12:39:38
[NUM,TXT,RAM]=xls('data')%
[parameters, loglikelihood, Ht,...]  = full_bekk_mvgarch(NUM,1,1)
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2015-4-2 12:41:24
rsyl.xls是每天的收盘价相减得到的日收益率;
xxx.xls是每填收盘价减开盘价得到的收益率。
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2015-4-8 23:34:34
顶起来
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2015-4-9 01:07:33
我的步骤是这样子的。
1,下载了就jplv71的包,放在了toolbox里面,并且将里面所有的文件夹都设置了路径导入。
2,导入期货和现货日收益率数据(今ln(收盘价)-昨ln(收盘价),两组数据之间存在协整关系的),并设置成矩阵形式[NUM,TXT,RAW].
3,数据导入成功,然后直接调用函数full_mvgarch_bekk(NUM,1,1)

为什么结果说
Optimization cannot make further progress:
relative change in x less than options.TolX.

不能优化?请问哪里出现了问题。愿意献上所有的金币。
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2015-4-9 11:43:53
结果貌似已经出来了,调用函数时没加输出参数
[参数]=full_mvgarch_bekk(NUM,1,1)
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