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混合效应模型解释变量显著，而采用固定效应模型却不显著，请问怎么办
zyonline1981
57901 33
2015-04-25
有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变量非常显著。在上述检验后，采用固定效应模型（还是包含了年度、行业控制变量）后发现，解释变量不显著了。但是要把年度、行业控制变量去掉后，解释变量就显著了。恳请能予以解答下，谢谢您了。
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zyonline1981
2015-4-25 15:35:10
恳请予以解答，好吗？
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lyleconometrics
2015-4-25 18:04:24
你用的N和T是什么类型？是大N小T还是 大T小N？ 还是N和T差不多？
如果是大N小T，建议采用时间固定效应
如果是大T小N，建议采用截面固定效应
如果N和T大小差不多，建议截面和时间固定效应都引入

你上面之所以会出现不显著 可能是因为引入的年度和行业控制变量太多造成的。
举个例子，
假设T=2，N=30，这种情况下主要体现在截面上，比较T很小，现在如果采用年度和行业控制变量都引入的话，变量很可能不显著，即使只引入行业固定效应不引入时间固定效应也会是不显著的，因为N=30个行业控制变量基本上已经解释了很大部分  这种情况下 建议只引入时间固定效应
反之，当N=2，T=30时，建议只引入截面固定效应
当N和T差不多时，两个都需要控制，这种情况建议都引入

希望对你有所帮助 ^_^
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zyonline1981
2015-4-25 21:15:29
lyleconometrics 发表于 2015-4-25 18:04
你用的N和T是什么类型？是大N小T还是 大T小N？ 还是N和T差不多？
如果是大N小T，建议采用时间固定效应
如 ...
谢谢您的答复。我的样本是上市公司数据，年度为2001至2013年，跨度13年。行业变量是参照证监会行业分类标准，共计21个行业。在使用混合效应模型ols（命令是reg robust ）回归后，解释变量显著，而使用固定效应后解释变量却不再显著。如果把行业，年度控制变量同时去掉，固定效应模型解释变量显著。请问，下一步该如何做呢?学校
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lyleconometrics
2015-4-25 22:44:39
zyonline1981 发表于 2015-4-25 21:15
谢谢您的答复。我的样本是上市公司数据，年度为2001至2013年，跨度13年。行业变量是参照证监会行业分类标 ...
可以尝试下只引入截面固定效应 即只引入行业变量，然后比较行业之间的差异。 你试试 看看效果如何
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葫芦娃大王
2016-11-9 11:15:48
lyleconometrics 发表于 2015-4-25 18:04
你用的N和T是什么类型？是大N小T还是 大T小N？ 还是N和T差不多？
如果是大N小T，建议采用时间固定效应
如 ...
但是感觉大多数文章都是地区和时间效应都一起控制啊
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