VEC下的脉冲响应分析 - 经管之家

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VEC下的脉冲响应分析

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收藏 2015-05-01

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为什么会发散啊？怎么解释这个啊？

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2015-5-4 11:18:59

楼主用的是100期的，是发散的，说明楼主构建的VEC模型不是稳定的；按理来说是存在长期均衡的，毕竟存在协整关系，楼主没改数据吧，是否都是1阶单整后做的JJ呢？试下选择不一样的协整方程形式构建VEC，看下AR ROOTS里面估计有没落在单位圆内的

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