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两个同阶单整变量的滞后差分项不同可以做协整吗
叫我honey森
4822 5
2015-06-26
两个变量都是两阶单整，但是一个滞后差分项是3，另一个是1。这样做协整可以吗？
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叫我honey森
2015-6-26 18:07:43
自己顶一下
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叫我honey森
2015-6-26 20:13:59
大神在哪里.................
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祝贺人大
2015-6-26 20:34:15
不能啊，差分后的不同阶了啊
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叫我honey森
2015-6-27 11:13:27
祝贺人大 发表于 2015-6-26 20:34
不能啊，差分后的不同阶了啊
同阶单整的定义不是指如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列,则称原序列是d阶单整序列的吗？我现在对两个变量做了两阶差分后t值都小于临界值了，就是两个变量的lag不同，一个lag=1，一个lag=3。同阶也需要使lag相同吗？啊啊，我们这学期刚学计量，有很多问题还不太清楚，求大神指教！！！
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beautiful1994
2015-7-11 16:28:33
叫我honey森 发表于 2015-6-27 11:13
同阶单整的定义不是指如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列,则称原序列是d阶单整序列的吗？我现在对两个 ...
同阶单整的意思是对两序列进行形同次数的差分处理后序列变成平稳序列，作单位根检验的时候得到的方程里面的差分滞后项数可以不同
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