误差修正模型 - SPSS论坛

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收藏 2015-07-24

为什么建立的误差修正模型总是存在一个单位根，而且为1。还有协整检验与误差修正模型的滞后期是原VAR模型的滞后期数减1吗

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2015-7-24 12:59:39

有单位根说明不平稳，要看是在序列里有还是在VAR里有。如果序列有则需要差分。协整检验与误差修正模型的滞后期是原VAR模型的滞后期数减1。

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2015-7-24 14:10:48

胖胖小龟宝发表于 2015-7-24 12:59
有单位根说明不平稳，要看是在序列里有还是在VAR里有。如果序列有则需要差分。协整检验与误差修正模型的滞后 ...

序列已经差分过了，VAR也是平稳的，但是建立误差修正的时候就存在单位根这个该怎么处理

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