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关于VAR模型与协整,误差修正模型的问题。
楼主
sky580
3674
2
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2013-12-29
1、在没有结构方程的条件下,做VAR模型,在变量同阶单整的情况下,做协整检验有意义吗?因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义,而非经济上的意义。
2、只做VAR模型的话,是不是在变量同阶单整的情况下,直接做格兰杰因果检验,脉冲响应,方差分析就行了?
3、协整检验与误差修正模型 是不是 在具有结构方程的条件下才有意义?
希望能够解除困惑~~~~~~~~~~~~~
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沙发
Lkw2012210882
2013-12-29 12:34:03
第一个问题,这样做有一定意义,增强解释力。对于经济意义而言,所以写东西需要理论支撑哦。
第二个问题,是的,第三个问题,不是结构VAR也可以吧!
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藤椅
sky580
2013-12-29 20:03:07
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