误差修正模型 - 经管之家

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误差修正模型

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收藏 2015-07-24

一阶差分VAR模型是指误差修正模型吗？

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2015-7-24 16:43:01

不是吧，差分变量建立VAR吧，我的理解是。欢迎加QQ3262369478讨论。

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2015-7-24 21:41:23

误差修正模型指的是有协整约束的VAR模型，表现当变量在短期中向长期均衡关系回归的速度。通常而言，当使用I（1）变量构建VAR时，VECM是由变量的一阶差分及其滞后项构成的。希望对你有帮助。

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