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求助!误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著
楼主
TheWeak
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2021-02-19
在做协整检验的时候残差有自相关性,因此引入滞后项:
lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1)
引入滞后项后通过
E-G
检验,常数项回归系数不显著,删除常数项。
按理来说误差修正模型应该包含
D(lns(-1))
和
D(lnf(-1))
,但这两者的系数均不显著,只有
ecm(-1)
与
D(lnf)
的系数是显著的,请问这样的模型没有问题吗?如何解释呢?
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