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关于虚假回归问题
Stakiny
4986 5
2011-11-08
悬赏 10 个论坛币 已解决
一个问题：四个时间序列变量，其中只有一个是平稳变量，另外3个均为1阶差分平稳的变量（其中一个为被解释变量），对上述变量直接进行回归（未进行一阶差分），请问这样是否属于虚假回归？或者是否可以建立误差修正模型（不将变量进行一阶差分）？谢谢！

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shidakaia9 查看完整内容

关于非同阶单整的问题， 第一，其实是否同阶单整并不是是否存在协整关系的充分条件，也不是必要条件。 第二，如果使用E-G法协整分析，那就必须保证同阶单整。 第三，从理论上说，I（1）也可能跟I（2）或者I（0）的某些混合线性组合存在协整关系。 第四，非同阶单整进行协整分析必须使用Johansen协整方法。 第五，一旦出现非同阶单整，其实问题已经变得复杂多了，应该采用误差修正，即引入滞后项，实质就是加入工具变量，这个时 ...
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shidakaia9
2011-11-8 09:47:40
关于非同阶单整的问题，
第一，其实是否同阶单整并不是是否存在协整关系的充分条件，也不是必要条件。
第二，如果使用E-G法协整分析，那就必须保证同阶单整。
第三，从理论上说，I（1）也可能跟I（2）或者I（0）的某些混合线性组合存在协整关系。
第四，非同阶单整进行协整分析必须使用Johansen协整方法。
第五，一旦出现非同阶单整，其实问题已经变得复杂多了，应该采用误差修正，即引入滞后项，实质就是加入工具变量，这个时候已经不是一般的OLS了。
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Stakiny
2011-11-8 09:56:20
shidakaia9 发表于 2011-11-8 09:47
关于非同阶单整的问题，
第一，其实是否同阶单整并不是是否存在协整关系的充分条件，也不是必要条件。
第 ...
谢谢您的热心解答！请问如果未进行一阶差分而直接进行OLS回归是否合理？
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shidakaia9
2011-11-8 10:28:59
Stakiny 发表于 2011-11-8 09:56
谢谢您的热心解答！请问如果未进行一阶差分而直接进行OLS回归是否合理？
如果做比较严格的计量，最好不要这样做。可以适当调整成误差修正模型
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Stakiny
2011-11-8 11:17:26
shidakaia9 发表于 2011-11-8 10:28
如果做比较严格的计量，最好不要这样做。可以适当调整成误差修正模型
嗯，好的。非常感谢！
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Stakiny
2011-11-8 11:22:54
shidakaia9 发表于 2011-11-8 10:28
如果做比较严格的计量，最好不要这样做。可以适当调整成误差修正模型
嗯，好的。非常感谢！
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