[求助]关于格兰杰因果检验和ECM

milky124

5422

收藏 2008-11-26

我不太懂计量啊做了个步骤如下请懂的高手指教啊感激不尽！

1.平稳性检验（得到一阶单整）

2.平稳了以后协整检验

3.格兰杰因果检验

4 ECM

但是有人说格兰杰不是和ECM一起做的而是和VEC一起做的，我想知道我这么做行不行

还有如果一定要做格兰杰的话我到底该用怎样的步骤做啊？

急等啊啊啊啊

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tlover

2008-11-30 11:49:00

如果是平稳序列

直接3格兰杰因果检验

如果不是平稳序列

平稳了以后协整检验
ECM

ECM本质上就是因果关系

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yhua

2008-12-1 23:29:00

我不太赞同上述说法，ECM是变量即时间序列之间的长期均衡与短期均衡的一种反映，从本质上来将不能确定二者的因果关系，格兰杰因果关系检验分单向和双向因果，只有进行了格兰杰因果关系检验分析，才能够得出两者之间到底谁决定着谁！

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c_curt

2008-12-4 23:15:00

可以从ECM看长期因果，至于短期因果，如果I（1）是在view里的残差项里有格兰杰因果，是卡方的统计量。

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xiaoling082

2008-12-4 23:21:00

VEC是向量误差修正模型，可以先进行因果关系检验，判别出两者是否互为因果关系，若是，则可把二者均当作内生变量建立VAR模型，再用VEC进行修正

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summerec

2008-12-5 01:01:00

以下是引用tlover在2008-11-30 11:49:00的发言：

如果是平稳序列

直接3格兰杰因果检验

如果不是平稳序列

平稳了以后协整检验
ECM

ECM本质上就是因果关系

不是平稳序列怎么平稳了在做协整检验啊？说笑了吧

VEC和ECM的估计思想不同的

VEC是基于向量的

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