johnpark1 发表于 2015-10-22 12:40
你的a是一天收益的波动率,从一年的历史数据里估计到的。一般来讲,平均一天的波动率应该远不到1%. 而年波动率 ...

lianzhongren 发表于 2015-10-22 12:56
这个年化后的波动率指的莫非是年波动率？我这样理解对吗。比如说10年有10个年度收益率，然后根据这个可以 ...

johnpark1 发表于 2015-10-22 10:58
a是日收益的波动率。一般假定一年有245工作日,所以年化要乘以其平方根。平方根的原因是假设收益是正态随即过 ...

lianzhongren 发表于 2015-10-22 13:15
我突然又想到一种。您看这样对吗。日收益率为ri，平均后收益率为r。年波动率（平方）其实是日波动率（平方 ...

johnpark1 发表于 2015-10-22 13:41
对是对的，但不知道你是不是蒙对的。当你说年波动率当平方是日波动率当平方的总和时，你有一个假 ...

johnpark1 发表于 2015-10-22 13:11
基本正确。

关于年化,

letty2016 发表于 2017-3-8 19:26
请问收益率年化波动率如何转化为收益率季化波动率？可以直接用一个季度的收益率的标准差代替吗？谢谢~