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请教各位大侠，通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata
尐海煋
2840 1
2015-10-25
悬赏 1 个论坛币 已解决
通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是为什么呢？这意味着，面板平稳，但是不能保证其中每个截面也是平稳的吗？希望能够得到回复，谢谢！

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胖胖小龟宝 查看完整内容

1.不同的检验方法得出的结论也是不同的 有时候JOHANSEN协整但是EG就不协整 又是KAOtest协整 JOHANSEN不协整都是有可能的（更不用说不同的单位根检验方法得到不同的结果） 2.一般来说截面是不存在协整一说的 协整只针对时序面板
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胖胖小龟宝
2015-10-25 07:40:07
1.不同的检验方法得出的结论也是不同的 有时候JOHANSEN协整但是EG就不协整  又是KAOtest协整 JOHANSEN不协整都是有可能的（更不用说不同的单位根检验方法得到不同的结果）
2.一般来说截面是不存在协整一说的 协整只针对时序面板
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