补充一下,是打算计算阿尔法质看有无异常报酬的统计计算,想询问资料运算前需要统计检定吗？因为看到這裡說的三因子統計假設看似不用做統計檢定?但又不太確定想詢問一下 http://wiki.mbalib.com/zh-tw/Fama-French%E4%B8%89%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B

基本假設為：

　　(1)(Rm − Rf)、SMB、HML與隨機誤差項u不相關；

　　(2)零均值假定：E(ξi) = 0；

　　(3)同方差假定，即ξ的方差為一常量：Var(ξi) = S2；

　　(4)無自相關假定：cov(\xi_i,\xi_j)=0,i\ne j;

　　(5)解釋變數之間不存線上性相關關係。即兩個解釋變數之間無確切的線性關係；

　　(6)假定隨機誤差項u服從均值為零，方差為S2正態分佈，即ξi˜N(0,S2)。

求助阿>"<論文要用到