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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-12-05
小人在做时间序列的VECM的时候遇到以下问题,遍寻整个论坛都没有找到合适的解答,特来求教!
     1、Stata自带的VAR,可以加入外生变量,但是要求序列平稳,不符合我模型选择的要求。
     2、Stata的VEC命令,正是我需要的模型,但是无法加入外生的解释变量,论文后期的时候没办法解释。。
     3、我尝试用Eviews做,可是Eviews的VEC不能选择之后阶数么illagl?直接设定的1 2阶,因为前面SIC,确定的滞后阶数应该是1阶,可是改为1阶之后就提示Illegal lag secification.
     4、我使用了一样的数据做两变量2阶之后的VEC模型,可是stata和eviews出来的结果不一样,求问这是什么情况?


     如果我需要用VECM模型,然后能够加入外生解释变量,请问用stata的话是需要下载什么软件命令包么?或者如何实现?求大神指导!!!如果有eviews的实现方法也可以!!!不胜感激!


     附件是VECM的两个内生变量的数据,附加的解释变量我就不把数据传上来了,都是同样格式的周度数据,大概需要加入10个左右的解释变量!
raw_data.dta
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2016-1-23 10:36:31
我也遇到了同样的问题,你最后解决了吗?求分享啊,感激~~
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2018-6-5 11:21:18
楼主求分享啊!在stata里做VECM怎么加外生控制变量呢?
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2018-8-8 10:58:50
求楼主分享,这个问题楼主最后解决了嘛?
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