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13758 3
2015-12-19
悬赏 5 个论坛币 未解决
如题,其实就是想问如果不用这个函数,自己写程序来模拟生成一列符合arma(p,q)模型的数据,是怎么生成的。我主要是对产生时间序列的逻辑有些疑惑,求大神解答。

例如:y(t)=a*y(t-1)+error(t)-b*error(t-1)

下面是我猜想的模拟过程
error=rnorm(1000,mean=0,sd=1)


for (i in 1:1000){
if i=1
y(i)=error(i)
else
y(i)=a*y(i-1)+error(i)-b*(y(i-1)-y(target))
}


我主要有两个疑问,标红的第一个地方,表示这列数据的初始值,是直接白噪声生成的么?
标红的第二个地方表示arma模型中的error(t-1)的部分,是不是像我写的这样来的?还是说应该直接写error(i-1)
R是像我这样产生模拟数据的么?


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2015-12-20 02:15:44
直接输入arima.sim查看代码
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2015-12-20 10:42:35
suimong 发表于 2015-12-20 02:15
直接输入arima.sim查看代码
不瞒您说 我已经试过了。。我实在没看懂。。。
复制代码
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2016-4-12 21:11:00
题主你的问题解决了吗?我遇到了同样的疑惑,求指点

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