T-test关于自相关的Newey-West检验如何做？

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收藏 2009-02-12

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 已经做出正常的T检验了，但是如果要再纠正自相关性问题再做个Newey-West的T检验要如何做？Stata中关于自相关检验的命令是怎么样的呀？用help ttest找不到相关说明，还是上来请教&nbsp;&nbsp;&nbsp; thanks so much

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sungmoo

2009-2-12 10:52:00

你的原假设是什么？

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arlionn

2009-2-12 20:13:00

以下是引用billll在2009-2-12 10:34:00的发言：

已经做出正常的T检验了，但是如果要再纠正自相关性问题再做个Newey-West的T检验要如何做？

Stata中关于自相关检验的命令是怎么样的呀？用help ttest找不到相关说明，还是上来请教

thanks so much

以下内容来自stata高级视频教程：

* Newey 稳健型估计(White1980估计的扩展)
   reg ln_consum ln_income
    est store ols
   newey ln_consum ln_income , lag(1)
    est store newey1
   newey ln_consum ln_income , lag(2)
    est store newey2
   esttab ols newey1 newey2, b(%6.3f) se(%6.3f) mtitle(ols newey1 newey2)