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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1482 1
2009-04-15

请问,如果多个I(1)变量通过Johansen协整检验发现不止有一个协整关系,那么如何在多个协整关系中选择最优的一个协整向量呢?

另外,如何通过软件计算这个协整向量?

万分感谢,在线等!

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2015-1-15 12:25:48
可以结合迹检验的结果做出抉择,如果同时也能证明存在多个协整关系,那就要看你需要那个协整关系了,一般说来第一个协整关系包含的变量个数最多,能说明的东西多一些。

Eviews里选择conintegration test
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