我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归

用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)

变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？各位高手帮助一下！

还有这跟VAR Lag Order Selection Criteria  下的滞后期有没有关系啊？

 Vector Autoregression Estimates  
 Date: 04/16/09   Time: 19:57  
 Sample (adjusted): 1979 2007  
 Included observations: 29 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
  
                     LNGDP     LNTDR
  
LNGDP(-1)  0.921268  0.050958
                   (0.02180)  (0.04526)
                    [ 42.2518] [ 1.12588]           T不显著这对回归有影响么？？
  
LNTDR(-1)  0.210268  0.818909
                   (0.05591)  (0.11606)
                   [ 3.76070] [ 7.05597]
  
C                1.218346 -0.684579
                   (0.29107)  (0.60420)
                   [ 4.18569] [-1.13304]
  
 R-squared  0.998575  0.956602
 Adj. R-squared  0.998465  0.953264
 Sum sq. resids  0.070174  0.302360
 S.E. equation  0.051952  0.107839
 F-statistic  9110.199  286.5532
 Log likelihood  46.19994  25.02056
 Akaike AIC -2.979306 -1.518659
 Schwarz SC -2.837862 -1.377215
 Mean dependent  10.39294 -1.197701
 S.D. dependent  1.326202  0.498825
  
 Determinant resid covariance (dof adj.)   2.76E-05
 Determinant resid covariance   2.22E-05
 Log likelihood   73.06480
 Akaike information criterion  -4.625159
 Schwarz criterion  -4.342270
  

用脉冲影响函数的前提是什么？？？是root都在标准圆内么？

如果模型不存在协整关系还能用VAR模型么？