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如何对AR-GARCH模型进行伪极大似然估计参数
nicet1me
2442 1
2016-03-28
最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程？
用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计
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出门见南山5
2018-7-28 22:48:22
请问楼主解决这个问题了吗？？我也遇到了这个问题。
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