求助~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？ - 经管之家

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求助~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？

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收藏 2009-05-02

求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？

求助求助~~

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2009-5-4 12:28:00

SAS/ETS中查看autoreg过程

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2009-5-5 00:06:00

model s=/archtest dwprob;/*对s序列进行sarch效应检验*/

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2009-12-24 11:05:42

在回归的窗口Equation 的VIEW 的residuacl tests，然后是heteroskedasticity tests,在选择ARCH ，滞后数应该是3，就可以得出来了！

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2009-12-24 11:54:47

2楼和3楼结合就是你的答案

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2013-3-20 17:04:29

支持板凳

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